Opções trading afl

Define várias opções em configurações de análise automática Afeta também a função Equity results. field - é uma seqüência de caracteres que define a opção a ser alterada Existem as seguintes opções disponíveis. NoDefaultColumns - se definido como True - a exploração não tem padrão Ticker e Date Time columns. MaxOpenPositions - Número máximo de posições de posições abertas simlutaneously no portfolio backtest optimization. WorstRankHeld - a pior classificação de símbolo a ser realizada no modo de negociação rotacional ver EnableRotationalTrading para mais detalhes. MinShares - o número mínimo de ações necessárias para abrir a posição no backtestter otimizador Se você Don t ter fundos suficientes para comprar que muitos, o comércio não será introduzido. MinPosValue - 4 70 3 e acima do montante mínimo necessário para abrir a posição no otimizador backtester Se você don t ter fundos suficientes de comércio não serão introduzidos. PriceBoundChecking - se definido como False - desabilita a verificação e o ajuste do buyprice sellprice coverprice shortprice arrays ao símbolo atual High-Low rangemissionMode - 0 - use a tabela de comissão do gestor de carteira 1 - percentagem do comércio 2 - por transacção 3 - por acção contractmissionAmount - montante da comissão nos modos 1 3.AccountMargin em versios antigos era MarginRequirement - 100 não margin. ReverseSignalForcesExit - sinal de entrada reverso força a saída do padrão de comércio existente True. UsePrevBarEquityForPosSizing - afeta a porcentagem de dimensionamento de posição de patrimônio atual é executado Falso valor padrão significa usar capital próprio intraday atual para realizar dimensionamento de posição, Executar o dimensionamento de posição. PortfolioReportMode - define o modo de relatório de backtester 0 - lista de comércio 1 - log detalhado 2 - resumo 3 - nenhuma saída personalizada only. UseCustomBacktestProc - True False - permite ativar off procedimento de backtest personalizado. EveryBarNullCheck - permite ativar a verificação de Nulos em operações aritméticas em cada barra da matriz por padrão é OFF - ie AmiBroker verifica se há valores nulos Que aparecem no começo da matriz e no final da matriz e uma vez que o valor não nulo é detectado não assume mais nulos de buracos no meio Voltando EveryBarNullCheck para Verdadeiro permite estender essas verificações a cada bar que é o caminho 4 74 X e versões anteriores trabalhadas Observe no entanto que ativá-lo dá enorme desempenho penalidade aritmética operações são realizadas até mesmo 4x mais lento quando esta opção é ON, por isso don t usá-lo a menos que você realmente tem. HoldMinBars - Número - se definido para o valor 0 - it Desabilita a saída durante o número de barras especificado pelo usuário, mesmo que as paradas dos sinais sejam geradas durante esse período. ExeBarlyExitBars - Número se definido para o valor 0 - faz com que a taxa de resgate antecipado especial seja cobrada se o comércio for encerrado durante esse período. EarlyExitFee - Valor da taxa de saída antecipada. HoldMinDays - Number - se definido como valor 0 - desabilita a saída durante o número especificado pelo usuário de CALENDAR DAYS não barras, mesmo se paradas de sinais são gerados durante esse período. EarlyExitDa Ys - Número se definido para o valor 0 - faz com que especial taxa de resgate antecipado de saída é cobrada se o comércio é encerrado durante o período especificado em dias de calendário não bars. DisableRuinStop - ele definido como TRUE built-in parar ruína é disabled. Generate relatório - permite Para suprimir a geração de força do relatório de backtest Valores permitidos 0, 1 ou 2 Por padrão os relatórios de backtest são gerados SOMENTE para backtests de portfólio e para backtests individuais se relatórios individuais estiverem ativados nas configurações Os relatórios estão desativados para otimização Agora com a função SetOption você pode Ou suprimir geração de relatório para backtests ou habilitar a geração de relatório durante determinadas etapas de otimização, tudo a partir de nível de código SetOption GenerateReport, 0 suprimir geração de relatório SetOption GenerateReport, 1 geração de força de relatório completo SetOption GenerateReport, 2 apenas um relatório de linha é gerado em arquivo visível Como uma única linha no Report Explorer. SeparateLongShortRank - True False Quando separado curto curto ranking é enab Isso garante que os candidatos longos e curtos sejam independentes, mesmo se a pontuação de posição não for simétrica, por exemplo, quando os candidatos longos tiverem pontuações positivas muito altas e curtas Os candidatos têm apenas pontuação negativa fracionária que contrasta com o modo padrão, onde apenas o valor absoluto da posição pontuação questões, portanto, um lado longo pode dominar completamente ranking se valores de pontuação são asimétricos Quando SeparateLongShortRank é habilitado, na segunda fase do backtest, As listas são entrelaçadas para formar a lista final do sinal primeiramente tomando a parte superior classific por muito tempo, então a parte superior classificou curto, a seguir a parte superior 2 classificou por muito tempo, então a parte superior classificou a parte curta, Existem em AMBAS longas listas curtas, se não houver mais sinais de determinado tipo, então os sinais restantes de listas longas ou curtas são anexados F Ou exemplo Classificação de sinais de entrada ESRX Comprar 60 93, GILD Curto -47 56, CELG Comprar 57 68, MRVL Curto -10 75, ADBE Comprar 34 75, VRTX Comprar 15 55, SIRI Comprar 2 79, Como você pode ver Sinais curtos obter entrelaçado Entre os sinais longos, mesmo que os seus valores absolutos de pontuação sejam menores do que as pontuações correspondentes de sinais longos Também houve apenas 2 sinais curtos para essa barra em particular assim, o resto da lista mostra sinais longos na ordem da pontuação de posição Embora esta característica possa ser usada De forma independente, destina-se a ser utilizado em combinação com as opções MaxOpenLong e MaxOpenShort. MaxOpenLong - limita o número de posições LONG que podem ser abertas simultaneamente. MaxOpenShort - limita o número de posições SHORT que podem ser abertas simultaneamente O valor de ZERO default significa NO LIMIT Se ambos MaxOpenLong e MaxOpenShort são definidos para zero ou não definido em todos os backtester funciona maneira antiga - há apenas limite global MaxOpenPositions ativo, independentemente do tipo de comércio Note que estes limites ar E independente do limite global MaxOpenPositions Isso significa que MaxOpenLong MaxOpenShort pode ou não ser igual a MaxOpenPositions Se MaxOpenLong MaxOpenShort for maior que MaxOpenPositions, então o número total de posições permitidas não excederá MaxOpenPositions e os limites longos individuais serão aplicados também Por exemplo, se seu sistema MaxOpenLong é definido como 7 e maxOpenShort é definido como 7 e MaxOpenPositions é definido como 10 e seu sistema gerado 20 sinais 9 longo mais alto e 11 curto, ele vai abrir 7 longos e 3 shorts Se MaxOpenLong MaxOpenShort é menor do que MaxOpenPositions mas maior do que zero , O sistema ganhou t ser capaz de abrir mais do que MaxOpenLong MaxOpenShort Por favor, também note que MaxOpenLong e MaxOpenShort apenas tampão o número de posições abertas de determinado tipo curto longo Eles não afetam a maneira classificação é feita por padrão ranking é realizado usando ABSOLUTE Value of positionscore Se sua pontuação de posição NÃO for simétrica, isso pode significar que você não está recebendo Portanto, para utilizar plenamente MaxOpenLong e MaxOpenShort em rotação equilibrada mercado neutro longos sistemas curtos é desejável para executar classificação SEPARATE para sinais longos e sinais curtos Para habilitar separada longa curto uso de classificação SetOption SeparateLongShortRank, True. RefreshWhenCompleted - quando definido como TRUE, ele executará View-Refresh All após a operação de análise automática scan de exploração backtest otimizar é completed. RequireDeclarations - quando definido como TRUE o mecanismo AFL sempre exigirá declarações de variáveis ​​usando global local na fórmula por fórmula base. ExtraColumnsLocation - permite que o usuário altere o local das colunas personalizadas adicionadas durante a otimização de backtest colunas extras significam qualquer métricas personalizadas adicionadas usando o backtester personalizado b quaisquer parâmetros de otimização definidos usando a função Optimize. Se as métricas personalizadas e os parâmetros de otimização estiverem presentes, Parâmetros de otimização. É fornecido para permitir que o usuário altere o padrão no local final de parâmetros de otimização de colunas personalizadas Por exemplo. Fará com que métricas personalizadas e opt params serão adicionadas subseqüentemente a partir da coluna 1 em oposição à última coluna default. Note que esta configuração muda Ordem visual de colunas, não realmente na ordem de memória ou ordem de exportação, assim que os arquivos de dados exportados ou copiar colar formato não mudam. SettlementDelay - esta opção descreve o número de dias não bares leva para venda procede a liquidar e estar disponível para abertura Novas posições. SetOption SettlementDelay, 3 isso fará com que os rendimentos da venda só estão disponíveis para negociação no dia 3 após a venda. Para o acompanhamento detalhado opção de relatório de log detalhado agora mostra fundos disponíveis e não liquidados para T 1, T 2 e assim por diante. Note quando Usando esta opção, recomenda-se usar backtestRegularRaw em vez de backtestRegular, caso contrário alguns negócios não podem ser inseridos porque os fundos não são liquidados imediatamente e você precisa ser Capaz de entrar não na primeira, mas comprar sinais subsequentes e que é exatamente o que backtestRegularRaw oferece. Nota 2 antiga backtester Equity função ignora liquidação delay. StaticVarAutoSave - permitir periodicamente auto-saving de variáveis ​​estáticas persistentes, além de salvar na saída, que é sempre feito. O intervalo é dado em segundos Por exemplo SetOption StaticVarAutoSave, 60 auto-save variáveis ​​persistentes a cada 60 segundos 1 minuto É importante entender que as variáveis ​​persistentes são salvas ON EXIT automaticamente, sem qualquer intervenção do usuário, por isso deve ser suficiente para a maioria dos casos If Você por algum motivo quer auto-salva quando o AmiBroker está em execução, então você pode usar esta função Observe que gravar muitas variáveis ​​estáticas no arquivo de disco físico leva tempo e bloqueia todo o acesso de variável estática para que você DEVE EVITAR especificando intervalos de auto-salvamento muito pequenos Salvando a cada segundo é má idéia - ele vai causar sobrecarga Salvando a cada 60 segundos deve ser fino Chamando função com intervalo Definido como zero desativa auto-save SetOption StaticVarAutoSave, 0.MCEnable - controles Monte Carlo simulação 0 - desativado, 1 - habilitado em backtests, 2 - habilitado em backtests e optimizations. MCRuns - número de simulação de Monte Carlo realiza realizações padrão 1000.MCPosSizeMethod - Monte Carlo tamanho de posição método 0 - não muda, 1 - tamanho fixo, 2 - montante constante, 3 - por cento de equity. MCPosSizeShares - número de ações por comércio em MC simulation. MCPosSizeValue - valor em dólar por comércio em MC simulation. MCPosSizePctEquity - Por cento do capital atual por comércio na simulação MC. MCChartEquityCurves - true false 1 0 - habilita gráfico de equidade de Monte Carlo. MCStrawBroomLines - define o número de linhas de equidade desenhadas no gráfico de vassoura de palha de Monte Carlo. WarningLevel - permite alterar nível de aviso nível 1 é padrão para Todas as execuções AFL com exceção do editor e comentário AFL, onde o nível de aviso é definido como 4 Aviso Nível 1 - relatório apenas advertências de nível 1 502 - lotes demais 2 - nível de relatório 1 e 2 advertências acima mais atribuição dentro de condicional, divisão por zero, período de tempo de espera demasiado longo 3 - nível de aviso de nível 1, 2 e 3 avisos acima mais createobject createdtaticobject 4- informe todos os avisos padrão para o editor AFL. WARNING Se você alterar a opção em per - Base de símbolos o lucro de resultados compostos, por exemplo, será DISTORTED desde cálculos assumem que OPÇÕES são constantes para todos os símbolos em um backtest executar HoldMinBars, EarlyExit opções são exceção desta regra ie pode ser seguramente definido em base de símbolo. SetOption InitialEquity 5000 SetOption AllowPositionShrinking True SetOption MaxOpenPositions 5 PositionSize - 100 5.Es inscrição GRATUITA para continuar. Você viu 6 páginas nas últimas 6 horas Para continuar, registre-se no Stock Options Channel para obter visualizações de página ilimitadas e nosso boletim informativo semanal, digitando seu nome e e-mail Endereço abaixo O registo é absolutamente gratuito Ao registar-se, concorda com os termos de utilização da nossa política de privacidade. No Canadá, você deve clicar aqui para página de registro alternativo. Problemas com o seu registro aderindo Permitir que o seu navegador para receber o nosso cookie para resolver Outras questões Envie-nos um e-mail at. AFL 17 de março Opções Começar Negociação Copyright 2017 - 2017, All Rights Reserved. Nothing in Stock O canal de opções pretende ser um aconselhamento de investimento e não representa a opinião de advogados ou recomendações da BNK Invest ou de qualquer das suas filiais, subsidiárias ou parceiros. Nenhuma das informações aqui contidas constitui uma recomendação de que qualquer carteira , Transação ou estratégia de investimento é apropriado para qualquer pessoa específica Todos os espectadores concordam que, em nenhuma circunstância, as subsidiárias, sócios, funcionários, funcionários, afiliados ou agentes da BNK Invest, Inc serão responsabilizados por qualquer perda ou dano causado pela sua dependência de Informações obtidas Ao visitar, usar ou ver este site, você concorda com os seguintes Termos de Uso e Política de Privacidade Vídeo de deo e vídeos do mercado powered by Notícias do Mercado Vídeo Cotações e dados de opções atrasadas pelo menos 15 minutos dados sobre cotações da ação powered by Ticker Technologies e Mergent Contato Canal de Opções de Ações Meet Our Editorial Staff. Aflac Incorporated AFL Opção Chain. Real-Time After Hours Pré - Market News. Flash Quote Resumo Citação Interactive Gráficos Default Setting. Por favor, note que uma vez que você faça a sua seleção, ele se aplicará a todas as futuras visitas a If, a qualquer momento, você está interessado em reverter para as nossas configurações padrão, por favor selecione Default Setting acima Se você tiver dúvidas ou tiver problemas ao alterar suas configurações padrão, envie um e-mail. Confirme sua seleção. Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de Citações. Esta será sua página de destino padrão a menos que você altere sua configuração novamente , Ou você exclui seus cookies Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. Por favor, desative o bloqueador de anúncios ou atualize suas configurações para garantir que t Hat javascript e cookies estão ativados, para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias de mercado de primeira linha e os dados que você espera de nós.