Backtesting: Interpreting The Past Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento efetivo do sistema comercial. É conseguido reconstruindo, com dados históricos, trades que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro, e, inversamente, qualquer estratégia que tenha tido um desempenho fraco no passado provavelmente irá apresentar um desempenho fraco no futuro. Este artigo analisa o que os aplicativos são usados para testar, o tipo de dados obtidos e a forma de usá-lo. O Backtesting de dados e ferramentas pode fornecer muitos comentários estatísticos valiosos sobre um determinado sistema. Algumas estatísticas de backtesting universais incluem: Lucro ou perda líquida - Ganho ou perda de porcentagem líquida. Prazo - Datas passadas em que ocorreu teste. Universo - Estoques incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - percentual máximo para cima e para baixo. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Razões - Índice de vitórias para perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco. Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite ao comerciante personalizar as configurações de backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde o período de tempo até os custos de comissão. Aqui está um exemplo dessa tela em AmiBroker: a segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Aqui é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker: em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados. Os 10 mandamentos Existem muitos fatores pelos quais os comerciantes prestam atenção quando estão testando as estratégias de negociação. Aqui está uma lista das 10 coisas mais importantes a serem lembradas durante o backtesting: leve em consideração as amplas tendências do mercado no período em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada de 1999 a 2000, pode não estar bem em um mercado ostentoso. Muitas vezes, é uma boa idéia fazer um teste longo em um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Tome em consideração o universo em que ocorreu o teste de retorno. Por exemplo, se um sistema de mercado amplo é testado com um universo composto por estoques tecnológicos, pode deixar de funcionar bem em diferentes setores. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero, mas, em todos os outros casos, mantenha um grande universo para fins de teste. As medidas de volatilidade são extremamente importantes a serem consideradas no desenvolvimento de um sistema de comércio. Isto é especialmente verdadeiro para contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se seu patrimônio cai abaixo de um determinado ponto. Os comerciantes devem procurar reduzir a volatilidade para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de uma determinada ação. O número médio de barras mantidas é também muito importante para assistir ao desenvolver um sistema comercial. Embora a maioria dos softwares de backtesting incluam custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deve ignorar esta estatística. Se possível, aumentando o número médio de barras mantidas pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma espada de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a maiores lucros ou maiores perdas, enquanto a diminuição da exposição significa menores lucros ou menores perdas. No entanto, em geral, é uma boa idéia manter a exposição abaixo de 70 para reduzir o risco e permitir uma transição mais fácil dentro e fora de um dado estoque. A estatística de perda de ganhos médios, combinada com o índice de ganhos para perdas, pode ser útil para determinar o dimensionamento ótimo da posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o critério Kelly. (Ver Gestão de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando seu índice de ganhos para perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para comparar os rendimentos dos sistemas em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anual anualizado, mas também levar em consideração o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que contabiliza vários fatores de risco. Antes de ser adotado um sistema comercial, ele deve superar todos os outros locais de investimento com risco igual ou menor. A personalização do backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entrada para valores de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de garotas, requisitos de margem, taxas de juros, suposições de deslizamento, regras de classificação de posição, regras de saída da mesma barra, configurações de parada (muito próximas) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o corretor que será usado quando o sistema for atualizado. Backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como over-optimization. Esta é uma condição em que os resultados de desempenho são tão atentos ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa idéia implementar regras que se aplicam a todos os estoques ou um conjunto seleto de ações segmentadas, e não são otimizadas na medida em que as regras não são mais compreensíveis pelo criador. Backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que funcionaram bem no passado não conseguem fazer bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de trocar papel com um sistema que tenha sido testado com sucesso antes de entrar em operação para ter certeza de que a estratégia ainda se aplica na prática. Conclusão Backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema comercial. Se criado e interpretado adequadamente, pode ajudar os comerciantes a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real. Recursos Tradecision (tradecision) - Desenvolvimento de Sistema de Negociação de Alto Nível AmiBroker (Amibroker) - Desenvolvimento de Sistema de Comércio Orçamentário. Estratégia de Backtesting de Estratégia O backtesting é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software Backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite que você realize uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite carregar todos os dados necessários para até mesmo o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre este recurso, consulte a página Wiki relacionada. A precisão é importante A MultiCharts é uma solução criada especificamente para o desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que a estratégia backtesting deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permite. O Multicarts de 64 bits possibilita a grande quantidade de dados Tick-by-Tick para testes precisos. Backtesting realista Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100 perfeita, fizemos tudo para reciclar com precisão as condições do mercado passado e a execução da ordem para a negociação estratégica. Os motores de backtesting típicos têm muitos pressupostos e atalhos, o que resulta em testes irrealistas e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação a nível institucional que minimiza os pressupostos e considera muitos fatores. Tecnologia avançada O backtesting de estratégia geralmente precisa de muitos dados, e softwares capazes de processá-lo. Multi-threading é usado quando você processa a Otimização de Estratégia em MultiCharts. Ele espalha múltiplas tarefas em diferentes núcleos, para que eles completem muito mais rápido. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue anos pares e anos de dados de marca para movimentos de preços detalhados. Fácil de ler Pode alterar a forma como os seus sinais aparecem na sua carta apenas alguns cliques. As ordens de saída podem ser conectadas por uma linha visível a todas as ordens de entrada relacionadas. A linha será verde se o comércio fosse lucrativo, se não fosse vermelho. Se você não gosta dessas cores, ou qualquer outro aspecto visual, você pode facilmente alterá-lo. Escolha sua moeda para backtesting A moeda base permite calcular os lucros e perdas durante a estratégia backtesting com uma moeda especificada para pares Forex ou símbolos não-americanos. Se você voltar a testar sua estratégia em um símbolo que se baseie em uma moeda diferente da sua conta de corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados tão próximos da perfeição quanto possível, usamos taxas de câmbio reais para cada dia. Toda a conversão de moeda ocorre nos bastidores para tornar sua negociação tão fácil quanto possível. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e executar os cálculos necessários. Todos os fatores essenciais contidos no nosso software de backtesting consideram os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preço por marca, diferenças de preço de oferta-oferta-negociação, comissão, deslizamento, capital inicial, taxa de juros e tamanho comercial. Levando em consideração a liquidez Quando o mecanismo MultiCharts reage a uma estratégia, reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas, devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você pode optar por preencher ordens quando um alvo de preço é atingido ou quando é excedido por um certo número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki. Pergunte, ofereça e comercialize os preços O Backtesting leva em conta que a compra real acontece nos preços de venda, venda real a preços de oferta. Isso faz com que nossa simulação backtesting seja tão realista quanto possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para testar estratégias de alta freqüência, como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em consideração os dados históricos do bidask além dos dados comerciais históricos. Simulação de tique-por-tico A ampliação da barra é essencial para aumentar a precisão durante o teste de respaldo. O MultiCharts pode construir barras maiores de pequenas e baixas barras de segundos e minutos fora dos tic-tac, barras de hora e dia, fora dos minutos. Você pode recriar movimentos de preços exatos dentro de cada barra usando o Bar Magnifier. Por exemplo, Bar Magnifier pode invisivelmente carregar minutos que compõem a hora, e a estratégia será testada novamente minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui. Estratégias para prática imediata O motor de backtesting MultiCharts mesmo emula o mercado, o stop, o limite, o limite de parada e os pedidos de um-cancelamento-outro (OCO). As metas de lucro, stop-loss e trailing também são características padrão de backtesting. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar backtesting. Desenvolver Estratégias de Negociação Rentáveis - Um Beginnerrsquos Guia de Backtesting usando o Microsoft Excel Uma parte essencial de todas as estratégias de negociação rentáveis é o backtesting robusto. Mas isso não precisa ser difícil Saiba como configurar, desenvolver, otimizar e comercializar estratégias de mercado no Excel com este guia fácil de usar. Mais Você já teve uma idéia de investimento ou ouviu falar de alguém que anunciou estratégia de negociação e se perguntou se isso realmente funcionaria? Você sabe quais indicadores técnicos são eficazes e que são inúteis? Você sabe quanto tempo para negociar uma estratégia de baixo desempenho antes de resgatar This beginnerrsquos O guia responderá a estas perguntas e mais. Nela, você aprenderá como configurar, desenvolver, otimizar e negociar estratégias de mercado de ações. Yoursquoll também aprende: como testar uma idéia de investimento Como julgar um desempenho estratégico para a robustez Como otimizar as regras do buysell Como prever os rendimentos futuros Como executar uma estratégia em tempo real Por quanto tempo você deve se comprometer com um sistema comercial Independentemente do seu nível De experiência, o seu benefício se beneficia das planilhas de Excel pré-programadas incluídas que automatizam todo o trabalho envolvido. Sem habilidades de programação necessárias Donrsquot confiar nas promessas e garantias de outros provar a si mesmo uma estratégia é eficaz antes de arriscar um centavo do seu dinheiro arduamente ganho. Formatos disponíveis: epub mobi pdf lrf pdb html Sobre Patrick Grattan Em 2008, Patrick Grattan foi um investidor individual que se inscreveu na mentalidade de compra e retenção. Quando os mercados caíram naquele ano, ele sentiu um despertador, reconhecendo que os investidores são meramente passageiros à mercê das forças do mercado sombrio. Imediatamente, o Sr. Grattan percebeu que não havia garantia de que os mercados sempre se recuperassem ou que comprar e manter seja sempre vantajoso a longo prazo. Com essa incerteza futura, ele descobriu que a única maneira de mitigar esses riscos era gerenciar ativamente seus investimentos. O principal objetivo do Sr. Grattanrsquos foi projetar uma estratégia que ganharia lucros consistentes sem os retornos de compra e retenção de montanha-russa. O resultado de seu trabalho foi uma estratégia de negociação rentável que minimizou o risco ao usar o poder alavancado de composição para fornecer retornos fantásticos, apesar das condições do mercado. Em 2018, Revere Trading nasceu, um importante serviço de assinatura de tempo de mercado que permite que outros lucrem com as estratégias únicas e inestimáveis do Sr. Grattanrsquos. Devido a um interesse irresistível por pessoas que desejam projetar sua própria estratégia personalizada, como o sistema Revere Trading, o Sr. Grattan criou o livro. Desenvolvimento de Estratégias de Negociação Rentáveis: Um Guia Beginnerrsquos para Backtesting usando o Microsoft Excelquot em 2017. Ele serve como um recurso que mostra outros As lições e armadilhas que encontrou ao desenvolver e comprovar suas estratégias técnicas de negociação pessoalmente projetadas. Categorias relacionadas Este livro ainda não foi avaliado.
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